カルマンフィルターを試したので、次のステップとして粒子フィルタをR言語で実装してみました。ソースはChiral's Gistに置いてあります。 粒子フィルタとは？ 状態空間モデルで、隠れ状態の遷移と観測モデルのいずれもが非線形な場合に使える状態推定アルゴ…

前回のつづきです。いくつか理論の補正*1 実験はR言語で行いました。ソース及びデータの一式はChiral's Gistに置いてあります。 具体的な問題設定 ある市場において、商品カテゴリ１，２があり、A社とB社が競合してるとします。A社は１，２両方のカテゴリの…